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WonderTrader量化研发交易一站式框架

2512901 2022-06-16 | zip | 45.10 MB | 次下载 | 免费

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资料介绍

授权协议 MIT

开发语言 C/C++

操作系统跨平台

软件类型开源软件

所属分类企业应用、金融/财务/证券系统

软件简介

WonderTrader是一个基于C++核心模块的，适应全市场全品种交易的，高效率、高可用的量化交易开发框架。

面向于专业机构的整体架构
数十亿级的实盘管理规模
从数据落地清洗、到回测分析、再到实盘交易、运营调度，量化交易所有环节全覆盖

WonderTrader依托于高速的C++核心框架，高效易用的应用层框架（wtpy），致力于打造一个从研发、交易、到运营、调度，全部环节全自动一站式的量化研发交易场景。

WonderTrader于0.9开启了一个新的UFT引擎，针对超低延时交易的需求进行实现，经过一系列的优化以后，系统延迟在175纳秒之内。

WonderTrader的实盘运行架构?

`WonderTrader`的优势

丰富的交易引擎
- CTA引擎，也叫同步策略引擎，一般适用于标的较少，计算逻辑较快的策略，事件+时间驱动。典型的应用场景包括单标的择时、中频以下的套利等。Demo中提供的DualThrust策略，单次重算平均耗时，Python实现版本约70多微秒，C++实现版本约4.5微秒。
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- SEL引擎，也叫异步策略引擎，一般适用于标的较多，计算逻辑耗时较长的策略，时间驱动。典型应用场景包括多因子选股策略、截面多空策略等。
- HFT引擎，也叫高频策略引擎，主要针对高频或者低延时策略，事件驱动，系统延迟在1-2微秒之间
- UFT引擎，也叫极速策略引擎，主要针对超高频或者超低延时策略，事件驱动，系统延迟在200纳秒之内

完善的开发接口
- 高效易用的数据接口：每个策略都会有独立的上下文模块，上下文会自动缓存策略所需要的数据，策略直接调用即可。
- 简洁的信号接口：策略只需要设置目标仓位，后台自动执行。
- 上下文无关的策略逻辑：策略不需要自己记录任何数据，每次只需要向接口查询即可，数据全部缓存在内存中，访问效率有保障。
专业的策略管理
- 策略组合统一管理：采用策略组合的方式，主要为了配合专业机构的产品管理。一个组合盘，对应若干个策略的若干个标的，再设置一个基本的单位资金量，这就是产品管理的基本组合盘，方便扩展。
- 目标仓位合并执行：目标仓位合并以后，避免了自成交的风险，同时降低了保证金占用和佣金开销。
- 理论部位独立存储：策略的理论部位是独立存储的，组合盘的整体绩效也是独立核算的，轻松胜任内部管理。
- 多账户并发执行：组合的目标头寸确定以后，就通过多个交易通道同步执行，可以有效的保障不同的账户的绩效的一致性。
全类型的回测支持
- 语言支持全：不论是C++开发的策略还是wtpy下开发的python策略，或者其他语言子框架下开发的策略，都在统一的回测引擎中统一回测。
- 回测效率高：回测引擎采用C++开发，回测效率高，速度快。不管是C++策略还是Python策略，都能快速验证。
- 策略支持完备：除了CTA策略、SEL策略可以回测，HFT策略、UFT策略和执行单元也能回测?

高效的数据伺服
- 本地数据伺服：WonderTrader内置的存储引擎采用本地存储，在本地建立数据伺服，通过udp端口广播实时行情，实现1+N的服务结构，可以同时向多个组合盘提供无差别数据服务。专业数据供应商级别的架构，支持搭建多级分发体系，轻松应对各种需求场景。
- 缓存历史数据：交易过程中，历史数据全部缓存到内存中，同时采用内存直接引用内存数据切片的机制，从根本上避免数据拷贝，提高访问效率。
- 高效存储引擎：实时数据采用mmap文件，读写高速并且不会丢失数据。同时支持mysql数据库存储历史数据，更方便在此基础上搭建自有的投研数据库。
灵活的风险控制
- 组合盘资金风控：组合盘有预设的资金规模，可以针对组合盘的虚拟资金，进行组合盘的资金风控。最大的优点是，如果组合盘处于下行阶段，触发风控以后，即使资金账户没有打到风控线，也不会再继续下行了。
- 通道流量风控：主要针对合规风险，控制的是总撤单笔数、短时间内下单次数和撤单次数等指标。
- 账户资金风控：和一般意义上的资金风控一致，主要控制账户资金的回撤等。
- 紧急人工介入：提供一个紧急的人工介入的入口，通过上传一个配置文件，达到控制的目的。主要适用于单品种出现风险，如果全市场风险，人工停止系统即可。
- 离合器机制：离合器机制依托于信号和执行分离的机制的，主要是如果策略或组合发生风险，通过离合器机制，直接断开信号执行。优点是不影响策略的逻辑，只断开信号的执行，可以继续观察策略在特定行情阶段的表现，和理论研究相互印证。?
强大的控制台（wtpy的监控服务）
- 组合盘运行监控：可以查看实时运行日志、策略理论数据、交易通道数据等，并提供手动启停的入口。
- 自动调度服务：全自动调度定时任务（启动、停止、重启），支持按周设置任务重复，支持进程守护。
- 实时事件通知：监控服务接收组合盘推送的事件，然后转发给监控端，提示给用户。
- 在线回测分析：全自动远程部署以后，提供在线回测服务，并进行结果分析和图形化展示。
- 全自动远程部署(在建)：全自动在线远程部署，提供回测环境、实盘环境等多种应用场景的自动化部署服务。